Quản trị rủi ro là nền tảng nâng sức cạnh tranh của ngân hàng trong kỷ nguyên số

Khi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình kinh doanh số ngày càng được ứng dụng sâu rộng, năng lực quản trị rủi ro không còn chỉ là yêu cầu tuân thủ mà trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của các tổ chức tín dụng.

Từ yêu cầu tuân thủ đến năng lực cạnh tranh

Quá trình số hóa đang mở ra nhiều cơ hội giúp các tổ chức tín dụng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các mô hình kinh doanh mới. Song cùng với đó là những rủi ro phát sinh từ AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hệ sinh thái tài chính số, đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải nâng cấp năng lực quản trị.

Theo TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Basel III, đang trở thành xu hướng chung nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước những biến động của thị trường. Trong nước, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi cùng các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về an toàn vốn, kiểm soát nội bộ và các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động đã tạo nền tảng pháp lý để hệ thống ngân hàng từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Theo ông, yêu cầu hiện nay không dừng ở việc đáp ứng các quy định pháp lý mà là nâng cao toàn diện năng lực nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro. "Quan trọng hơn, các tổ chức tín dụng cần chuyển từ tư duy quản trị rủi ro truyền thống sang quản trị rủi ro chủ động, tích hợp và dựa trên dữ liệu, bảo đảm đổi mới sáng tạo luôn đi đôi với an toàn hệ thống", TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

TS. Đào Minh Tú cũng cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, năng lực cạnh tranh của ngân hàng sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô tài sản hay tốc độ tăng trưởng mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng kiểm soát các loại rủi ro mới. Đây cũng là nền tảng để củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và nâng cao vị thế của ngành ngân hàng Việt Nam.

Ở góc độ triển khai, ông Lê Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT VietinBank, cho rằng việc cập nhật các quy định mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa quan trọng khi hệ thống ngân hàng đang từng bước áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế. Theo ông, quản trị rủi ro không chỉ là vấn đề tuân thủ mà còn gắn trực tiếp với năng lực điều hành và khả năng thích ứng của từng tổ chức tín dụng.

Thực tiễn tại các ngân hàng thương mại cho thấy, trọng tâm quản trị rủi ro đang mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống sang những vấn đề mới như an ninh mạng, thanh khoản theo Basel III và quản trị mô hình AI.

Ở lĩnh vực an ninh mạng, ông Lê Trần Hải Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách An ninh thông tin Vietcombank, cho rằng dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược của ngân hàng trong kỷ nguyên số. Bên cạnh các hình thức tấn công truyền thống, AI cũng làm xuất hiện nhiều nguy cơ mới như deepfake, spear-phishing sử dụng AI và rò rỉ dữ liệu.

Theo ông, các tổ chức tín dụng cần xây dựng khung quản trị rủi ro an ninh mạng dựa trên các thông lệ quốc tế, kết hợp nhận diện tài sản, đánh giá rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và giám sát liên tục. Thực tiễn tại Vietcombank cho thấy việc chuẩn hóa từ khung quản trị, chính sách đến vận hành, cùng sự kết hợp giữa công nghệ, quy trình và con người là yếu tố quyết định hiệu quả quản trị rủi ro.

Đại diện Vietcombank cũng chỉ ra ba thách thức lớn hiện nay gồm bề mặt tấn công ngày càng mở rộng, yêu cầu tuân thủ cao hơn và tình trạng phân tán dữ liệu giữa các đơn vị. Vì vậy, ngân hàng đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu quản trị rủi ro, xây dựng nền tảng quản lý rủi ro và tuân thủ tập trung, đồng thời duy trì cơ chế giám sát và ứng phó chủ động.

Ở lĩnh vực quản trị thanh khoản, bà Phạm Bảo Khuê, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro VietinBank, cho rằng việc triển khai các yêu cầu quản lý rủi ro thanh khoản theo Basel III là bước đi cần thiết nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản.

Theo bà, quá trình áp dụng các chuẩn mực mới vẫn đối mặt nhiều thách thức liên quan đến chất lượng dữ liệu, nâng cấp mô hình đo lường, đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển thị trường tài sản thanh khoản chất lượng cao và cân đối chi phí tuân thủ. Đại diện VietinBank nhấn mạnh, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN cần được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản và tăng sức cạnh tranh.

Cùng quan điểm, ông Lê Huy Hoàng, Giám đốc cao cấp Quản trị rủi ro thị trường, nguồn vốn và đầu tư Techcombank, cho rằng áp lực tăng trưởng tín dụng, chênh lệch kỳ hạn tài sản - nguồn vốn và yêu cầu áp dụng các chuẩn mực mới đang tạo sức ép đối với hoạt động quản trị thanh khoản.

Theo ông, việc đưa các chỉ tiêu LCR và NSFR theo Basel III vào lộ trình áp dụng sẽ thúc đẩy các ngân hàng nâng cấp hạ tầng dữ liệu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, tăng cường đo lường, cảnh báo sớm và kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thanh khoản. Techcombank cũng đề xuất các ngân hàng chuyển từ quản trị thanh khoản mang tính phản ứng sang quản trị chủ động, tích hợp với quản trị bảng cân đối và rủi ro lãi suất, đồng thời từng bước triển khai Quy trình đánh giá đầy đủ mức độ an toàn thanh khoản nội bộ (ILAAP).

AI đòi hỏi một chuẩn mực quản trị mới cho các ngân hàng

Bên cạnh thanh khoản và an ninh mạng, AI đang trở thành lĩnh vực đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với quản trị ngân hàng.

Ông Trịnh Văn Duy, Giám đốc Trung tâm Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro MB, cho rằng việc khai thác dữ liệu và mô hình do bên thứ ba cung cấp giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao chất lượng chấm điểm tín dụng và tăng hiệu quả quản trị rủi ro. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh nhiều rủi ro về pháp lý, tính minh bạch của các mô hình "hộp đen", an ninh mạng và chất lượng dữ liệu.

Theo ông, cần xây dựng quy trình thẩm định chặt chẽ, tăng cường đánh giá nhà cung cấp và thiết lập cơ chế quản trị với sự tham gia của các bộ phận quản trị rủi ro, công nghệ, pháp chế và kinh doanh. Đồng thời, ông kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị mô hình AI và rủi ro bên thứ ba; Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành trong quản trị rủi ro mô hình.

Ở góc độ tư vấn, ông Võ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn EY Việt Nam, nhận định AI đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng nhưng đồng thời cũng tạo ra những yêu cầu mới đối với quản trị rủi ro mô hình.

Theo ông, quản trị rủi ro cần được thực hiện xuyên suốt vòng đời của mô hình, từ thiết kế, phát triển, kiểm định, triển khai đến giám sát sau vận hành. Việc xây dựng khung quản trị rõ ràng, tăng cường kiểm định độc lập, giám sát hiệu quả mô hình và bảo đảm chất lượng dữ liệu sẽ là điều kiện quan trọng để AI được ứng dụng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đang từng bước nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế thông qua các quy định về an toàn vốn, kiểm soát nội bộ và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ông cho biết việc triển khai các quy định mới được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, vừa tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng thích ứng, vừa bảo đảm mục tiêu tiệm cận các thông lệ quốc tế. Thành công của quá trình này phụ thuộc rất lớn vào sự chủ động của chính các ngân hàng trong việc nâng cao năng lực quản trị và thực thi các quy định mới. Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, quản trị rủi ro đang trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh. Khả năng nhận diện và kiểm soát hiệu quả các rủi ro mới sẽ quyết định mức độ thích ứng của mỗi tổ chức tín dụng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn và bền vững của toàn hệ thống.